脱サラパパでございます。
やっと夏らしくなって来ましたね。
ブログをお休みして3週間ほど経ちました。
外出などでリフレッシュする一方、相変わらずトレードについて悩み続けていましたが、私のトレード環境にも変化があったので気持ちを切り替えてそろそろブログも復帰したいと思います。
先物とETF、刻み値10円の壁
今まで日経225先物がベースとなる、
- 日経平均レバレッジETF(1570)
- 日経225先物ミニ
をトレードして来ました。
トレード開始直後に比べればスキルは上達したと感じているのですが、なかなか結果に結び付かずに苦しんでいました。
日経レバや日経225先物をデイトレードする上で特に難しいポイントは、
- 刻み値が10円(1Ticks=10円)
- うねりが少ない
この2点に集約されます。(先物ミニは1Ticks=5円だがダマのように動く)
私のように「順張りでチャートを切り抜くように」トレードする場合、チャートのうねりが少ない場面でエントリーすればほぼ負けが確定。
またエントリーポイントが1Ticksズレるだけでも結構負けます。
トレンドの波が弱くても刻み値が1円(1Ticks=1円)であれば、
「少なくとも同値撤退、場合によっては利益を出すことも可能なのになあ」
と不満に思いながらも、手法を磨けばきっと結果を出すことが出来ると信じてトレードして来ました。
が、7月に入ってもトレードは一進一退。
煮詰まってしまいブログを一時休みましたが、その間もなんとか壁を乗り越えようとリアルタイムのチャートを見ながら検証に時間を費やしていました。
小さい波に手を出さなければトレードがぐっと良くなるはずと考え、平均足や練行足(ローソク足の亜種)でノイズを消して小さい波は見えないようにしてトレードを検証してみましたがそれも上手く行かず。
ノイズを消すと良くも悪くもトレードの精密度が下がるのが分かりました。
平均足や練行足は刻み値の大きい日経先物系のデイトレードに活かすのは難しいのかも知れません・・・
本当にお手上げ。
思わず
「どうにもならん」
と叫んでいました。
風が吹いている中で針の穴に糸を通そうとしているような、そんな壁を感じてしまいました。
このまま続けても生活のベースとなるようなトレードが出来るようになるイメージが全く湧かない・・・
じゃあ違う先物をやってみようかと思っても、例えば楽天証券だとNY市場のGOLDやOIL・S＆P500の先物を扱っていますが、板の情報が10分のディレイ(遅延)データしかありません。
これではデイトレードは無理。
国内の金先物を扱っている証券会社もありますがこれは板が薄い・・・
調べていくと日本では先物は日経225だけやるように囲い込まれているようにも感じました。
ブログをお休みして程なく、トレードは完全に行き詰まってしまいました。
株の個別銘柄でも検証してみたけど・・・
どうにもならないので気分転換に個別銘柄のチャートを見始めました。
ソフトバンクG、トヨタ、ソニー。
出来高がある程度大きく、刻み値は1円と細かい銘柄です。
(TOPIX100構成銘柄だから株価が5,000円でも刻み値が1円。普通は10円)
デイトレードを始めた頃にも弄っていましたが、積み重ねた経験のお陰かその頃とはチャートの捉え方が全く変わっておりスキルが上がっていることを少なからず実感出来ました。
「今だったら個別銘柄でも戦えるかも？」
私はTrading Viewというチャートを使っていますが、過去のチャートをビデオのコマ送りのように見ることが出来るので1ヶ月分ほどトレードシミュレーションをしました。
上の画像はソフトバンクGを私の手法で値幅をいくら抜けるかシミュレーションした一部のデータですが、トヨタもソニーも
大きく勝つ時もあれば大きく負ける時もある
という結果となりました。
これは私の手法が
テクニカルの効きにくい個別銘柄にはマッチしていない
ことを意味しています。
「この絶好のタイミングで入って負けるのか・・・」
というケースがかなり多かったです。
6月分のシミュレーションの累計では何とかプラスとなりましたが、これを1年・3年・10年と続けた時に利益が残っている自信はありません。
やはり個別銘柄には個別銘柄にあったトレード手法が必要です。
それに出来高上位銘柄とは言っても、日経レバや日経225先物に比べると板は薄い。
リアルタイムの取引板を観察していると、ロットが1,000株を超えると途端に小回りが利かなくなって、私のようにちょこちょこと値幅を抜く手法には向かないだろうということが良く分かりました。
個人的感覚では個別銘柄はリスクもリターンも概ね先物系の3倍。
資金効率の良さは群を抜いていますね。
FXを敬遠して来た理由
デイトレードというと株や先物、そしてCFD取引が代表格だと思います。
CFDの中でもやはりFX。
刻み値は細かいし、テクニカルも効きやすいし、取引時間も長いし、うねりもそれなりにある。
小さいロットから始めて、
複利で種銭を育ててロットを大きくし、
小さい値幅抜きでも利益を大きくしていく。
という計画を立てる人にとっては良いトレード対象だと思います。
が、今までずっと敬遠して来ました。
それは国内FX業者の多くが相対取引を採用しているというのが引っかかっていたからです。
ここら辺は書き始めるとキリがないので簡単に書きますが、
海外FX業者の多くが顧客の注文をインターバンクへダイレクトに流すNDD方式を採用しているのに対し、
国内FX業者の多くが顧客の注文とインターバンクの間で業者が一枚噛むDD方式を採用しています。
業者がその気になればごにょごにょ出来るFXをわざわざトレード対象に選ぶ必要もないと思って全く興味が湧きませんでした。
でも今の目線で為替チャートを見るとトレード対象としてはとても魅力的なのが分かります。
「先物も個別銘柄もダメなら」と、試しにデモ口座を開設してデモトレードしてみると感触も合っていて、なおかつトレード結果も良かったです。
(デモトレードと実際のトレードは別物なのは分かっていますが、デモトレードでさえ勝てなければ通用しないと思います)
特にEUR/USDは私のトレード手法にマッチしていると感じました。
FX業者選びの大切さ
少しでも可能性があるのならFXもやってみようと業者を選定し始めました。
希望条件は、
- 国内業者
- NDD方式
- 使い慣れたTrading Viewのチャートを使える
スプレッドがある程度高くても許容範囲内であればOK。
また海外業者は対象外。
税金や送出金リスクを考えるとそこまでメリットは無いと思います。
そんなこんなで最終的に4社まで絞れました。
- 外為ファイネスト(国内業社/NDD/MT4)
- OANDA JAPAN(国内業社/NDD/MT4、Trading Viewからの発注もOK)
- サクソバンク証券(国内業社/NDD/MT4、Trading Viewからの発注もOK)
- デューカスコピー・ジャパン(国内業者/NDD/JForex)
共通しているのはどこも外資系の国内業者だということ。
違いはNDDの方式や使えるツール、スプレッドや手数料など。
NDDについては調べるとこれまた色々あって、表現上NDDとしていても実質はNDDでなかったり。
今はググればある程度のことが分かるので本当にありがたいですね。
透明性で言えばデューカスコピーが頭一つ抜けている感じです。
ですが使い慣れたTrading Viewが使えないのが本当に残念。
でもトレーダーとしての壁を超え、ある時期が来たら最終的にはこの業者に渡ることになると思っています。
外為も良さそうですが使えるツールがMT4。
このMT4も調べるとごにょごにょとあるようで・・・あまり使いたくありません。
サクソバンクは本当にあと一歩、惜しい所。
Trading Viewのチャートもあるしここから発注も出来るけど現時点では出来高のデータが無いのが痛い・・・
私は出来高も重視していて、これが無いとトレンドの強弱が分かりにくい。
OANDAはトレードコースが東京・NYのサーバー別にあったり、親会社がDD方式だったりしてNDDという表現には正直クエスチョンが付きます。
ですがTradhing Viewで出来高データがあるチャートが一番使えると判断。
そこから発注もダイレクトに出来てツールとしては素晴らしい。
透明性とチャート重視の手法を天秤にかけた結果、まずはこちらの業者で口座の開設しているところです。
トレードして「ん？」と思う事があればすぐにデューカスコピーに移るかもしれませんが・・・
その時は多少のズレがあってもチャートはOANDA、発注はデューカスコピーという風にトレードするのも有りか？と考えています。
国内には全ての希望が叶う業者はないかも知れません。
FXトレーダーをみると渡り鳥のように複数業者を渡り歩いているので、自分のトレードスタイルや考え方に合わせて流動的に使い分けていこうと思います。
デイトレード対象の特徴
先物・株・FX。
調べたり実際にトレードしたりして、それぞれの特徴が良く見えてきました。
今の私の感覚でまとめると以下のような感じになります。
【先物/日経225系】
市場の透明性 / ◯
出来高・流動性 / ◯
板の厚さ / ◯(上を目指すなら先物か？)
刻み値 / ×
うねり / ×
テクニカルの有効性 / ◯
【株/個別銘柄】
市場の透明性 / ◯
出来高・流動性 / △
板の厚さ / ×
刻み値 / ◯(TOPIX100構成銘柄)
うねり/ ◯
テクニカルの有効性/ △
【FX】
市場の透明性 / ×(業者で大きく変わる)
出来高・流動性 / ◯
板の厚さ / ◯
刻み値 / ◯
うねり / △
テクニカルの有効性 / ◯
どれも一長一短あって、手法によって何をトレードするのが最適か吟味するもトレードの一部。
空中戦が得意なのにわざわざ地上で戦ったり、水中戦が苦手なのに浮き輪をつけて無理に戦う必要はありません。
先ほどのFX業者の選定と同じように完璧なトレード対象はないにしても、その中でも自分のスタイルに合わせて戦場を選ぶということはとても大切なことだと思います。
最後の戦場
今年から投資→トレーダーへと転向して7ヶ月が経ちました。
1年でトレーダーとしての芽が出なければきっぱりと辞めるつもりです。
ETF・先物・個別銘柄からのFX。
日本でトレード出来るほとんどの戦場を回りきることになります。
トレーダーとしての資質を見極めるまで残り5ヶ月。
焦らず腐らず、淡々とトレードを積み重ねて行こうと思います。
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